PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

QQQY.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		-7.00%27.46%207.55%115,066.66%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%22.79%12.00%10.76%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.TO показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

QQQY.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.79%
1 год
29.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QQQMQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий QQQY.TO и ZWC.TO

QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

QQQY.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.70

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.45

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.58

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.10

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

16.13

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.TO на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ZWC.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.70

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.53

-0.47

Корреляция

Корреляция между QQQY.TO и ZWC.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.60%, что больше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		15.60%16.21%96.39%27.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%

Просадки

Сравнение просадок QQQY.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQY.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-40.57%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-8.93%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-2.31%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.76%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.72%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.TO и ZWC.TO

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что QQQY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQY.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

3.67%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

6.60%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

10.16%

+16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46,649.77%

10.08%

+46,639.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46,649.77%

15.04%

+46,634.73%