PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.TO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY.TO с BKCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

QQQY.TO и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY.TO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY.TO и BKCL.TO

2026 (YTD)202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		-7.00%27.46%207.55%115,066.66%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		3.20%34.78%20.06%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.TO показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью 3.20%.

QQQY.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.79%
1 год
29.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.20%
6 месяцев
15.09%
1 год
45.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QQQMQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий QQQY.TO и BKCL.TO

QQQY.TO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Доходность на риск

QQQY.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.TOBKCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

3.11

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

4.03

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.65

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

4.60

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

19.42

-11.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.TO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.TO на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа BKCL.TO равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.TO и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.TOBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.11

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.76

-1.70

Корреляция

Корреляция между QQQY.TO и BKCL.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.TO и BKCL.TO

Дивидендная доходность QQQY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.60%, что больше доходности BKCL.TO в 12.67%

TTM202520242023
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		15.60%16.21%96.39%27.84%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		12.67%12.60%15.02%7.91%

Просадки

Сравнение просадок QQQY.TO и BKCL.TO

Максимальная просадка QQQY.TO за все время составила -26.27%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.TO и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQY.TOBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-16.58%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-9.90%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-4.54%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.78%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.35%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.TO и BKCL.TO

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что QQQY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQY.TOBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

7.21%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

10.58%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

14.65%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46,649.77%

13.09%

+46,636.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46,649.77%

13.09%

+46,636.68%