PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY.L с IUMF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY.L с IUMF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L).

QQQY.L и IUMF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г.. IUMF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY.L и IUMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY.L и IUMF.L

2026 (YTD)20252024
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		-8.98%14.25%7.28%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		-2.69%17.37%6.80%
Разные валюты инструментов

QQQY.L торгуется в USD, в то время как IUMF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQY.L показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у IUMF.L с доходностью -2.69%.

QQQY.L

1 день
-4.38%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-8.98%
6 месяцев
-6.97%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUMF.L

1 день
4.77%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-3.23%
1 год
16.95%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP

IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с QQQY.L:
QQQY.L с QQQQQQY.L с MSTYQQQY.L с QQQIQQQY.L с VOOQQQY.L с COIY.DEQQQY.L с MAGD.LQQQY.L с SPYY.L
Часто сравнивают с IUMF.L:
IUMF.L с IWFM.LIUMF.L с XDEM.LIUMF.L с JPLG.LIUMF.L с FSUS.LIUMF.L с IUMD.LIUMF.L с QQQIUMF.L с JMOM

Сравнение комиссий QQQY.L и IUMF.L

QQQY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUMF.L в 0.20%.

QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

QQQY.L vs. IUMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY.L
Ранг доходности на риск QQQY.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IUMF.L
Ранг доходности на риск IUMF.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMF.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMF.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMF.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMF.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMF.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY.L c IUMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY.LIUMF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.81

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.28

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.41

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

5.47

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY.L vs. IUMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа IUMF.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY.L и IUMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY.LIUMF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.72

-0.39

Корреляция

Корреляция между QQQY.L и IUMF.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY.L и IUMF.L

Дивидендная доходность QQQY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 100.37%, тогда как IUMF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		100.37%120.60%18.65%
IUMF.L
IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY.L и IUMF.L

Максимальная просадка QQQY.L за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки IUMF.L в -33.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.L и IUMF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQY.LIUMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-25.23%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.71%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.84%

-5.14%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-6.54%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.94%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY.L и IUMF.L

Текущая волатильность для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) составляет 6.30%, в то время как у IShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (IUMF.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что QQQY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQY.LIUMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.50%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

14.40%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

20.91%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

19.17%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

19.10%

+2.49%