Сравнение QQQX с FGIYX
QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) and FGIYX (Nuveen Global Infrastructure Fund) are both mutual funds - QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen, while FGIYX is a Energy Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, QQQX returned 13.24%/yr vs 9.27%/yr for FGIYX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQX charges 0.89%/yr vs 0.97%/yr for FGIYX.
Доходность
Сравнение доходности QQQX и FGIYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у FGIYX с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции QQQX превзошли акции FGIYX по среднегодовой доходности: 13.24% против 9.27% соответственно.
QQQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 11.43%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 13.24%
FGIYX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 13.78%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам QQQX и FGIYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 11.43% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
FGIYX Nuveen Global Infrastructure Fund | 13.78% | 18.08% | 10.91% | 8.90% | -6.10% | 14.85% | -2.55% | 36.57% | -7.70% | 19.64% |
Correlation
The correlation between QQQX and FGIYX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between QQQX and FGIYX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX vs. FGIYX — Ранг доходности на риск
QQQX
FGIYX
Сравнение QQQX c FGIYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQX | FGIYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.34 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 10.51 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQX и FGIYX
Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки FGIYX в -49.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и FGIYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX | FGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.25% | -49.18% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -5.99% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.80% | -12.49% | -10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.33% | -20.92% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -38.06% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.07% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -7.00% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.90% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX и FGIYX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund (FGIYX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что QQQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX | FGIYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 3.35% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 8.91% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 10.62% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.05% | 13.22% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 15.28% | +5.85% |
Сравнение комиссий QQQX и FGIYX
QQQX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FGIYX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX и FGIYX
Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности FGIYX в 14.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIYX Nuveen Global Infrastructure Fund | 14.61% | 10.28% | 7.74% | 2.51% | 6.41% | 7.48% | 1.62% | 12.32% | 6.62% | 6.10% | 8.64% | 3.31% |
QQQX Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.15% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX and FGIYX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQX has higher volatility (6.37%) compared to FGIYX (3.35%). In terms of maximum drawdown, QQQX dropped -57.25% vs FGIYX's -49.18%.
FGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQX и FGIYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор