Сравнение QQQX.TO с TQQQ.TO
QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and TQQQ.TO (BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both Nasdaq-100 funds from Global X tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности QQQX.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX.TO показывает доходность 22.62%, что значительно ниже, чем у TQQQ.TO с доходностью 58.77%.
QQQX.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 43.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ.TO
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 26.04%
- С начала года
- 58.77%
- 6 месяцев
- 50.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQX.TO и TQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.62% | 17.06% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 58.77% | 41.06% |
Correlation
The correlation between QQQX.TO and TQQQ.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX.TO vs. TQQQ.TO — Ранг доходности на риск
QQQX.TO
TQQQ.TO
Сравнение QQQX.TO c TQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX.TO | TQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 2.76 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок QQQX.TO и TQQQ.TO
Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки TQQQ.TO в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и TQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -38.15% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.42% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -8.43% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX.TO и TQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX.TO | TQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 47.69% | -31.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 47.69% | -26.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 47.69% | -26.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX.TO и TQQQ.TO
Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как TQQQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% |
TQQQ.TO BetaPro 3x Nasdaq-100 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, QQQX.TO and TQQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs track Nasdaq-100 Index.
Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и TQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор