PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQX.TO с CASH.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - QQQX.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. QQQX.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.61% vs 2.23% for CASH.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQX.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQX.TO показывает доходность 22.91%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.

QQQX.TO

1 день
0.24%
1 месяц
13.05%
С начала года
22.91%
6 месяцев
19.10%
1 год
43.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CASH.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.23%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQX.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		22.91%14.55%20.80%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.84%2.45%2.60%

Correlation

The correlation between QQQX.TO and CASH.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.07

The correlation between QQQX.TO and CASH.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Nasdaq-100 Index ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с QQQX.TO:
QQQX.TO с QQCC.TOQQQX.TO с ZNQ.TOQQQX.TO с QQCI.TOQQQX.TO с QQCE.TOQQQX.TO с ENCC.TOQQQX.TO с JEPQ.TOQQQX.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

QQQX.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX.TO
Ранг доходности на риск QQQX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQX.TOCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
10.38

-7.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
32.63

-29.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

7.50

-6.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

112.00

-108.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

470.40

-458.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX.TO на текущий момент составляет 2.74, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQX.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

10.38

-7.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

5.52

-4.08

Просадки

Сравнение просадок QQQX.TO и CASH.TO

Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQX.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.62%

-0.80%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-0.02%

-12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-0.00%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

0.00%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX.TO и CASH.TO

Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQX.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

0.06%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

0.13%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

0.22%

+15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

0.61%

+20.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

0.61%

+20.13%

Сравнение комиссий QQQX.TO и CASH.TO

QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%
QQQX.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF		0.29%0.35%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQX.TO and CASH.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for QQQX.TO.

QQQX.TO is categorized as Nasdaq-100, while CASH.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.11% for CASH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор