PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT.TO с OILY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT.TO с OILY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and OILY.TO (Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - QQQT.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while OILY.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Canada Energy Top 10 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 62.89% vs 54.51% for OILY.TO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for OILY.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQQT.TO и OILY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно ниже, чем у OILY.TO с доходностью 36.54%.

QQQT.TO

1 день
-1.76%
1 месяц
12.73%
С начала года
29.42%
6 месяцев
27.21%
1 год
62.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILY.TO

1 день
0.85%
1 месяц
2.24%
С начала года
36.54%
6 месяцев
30.17%
1 год
54.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT.TO и OILY.TO

2026 (YTD)2025
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		29.42%43.68%
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		36.54%3.96%

Correlation

The correlation between QQQT.TO and OILY.TO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged

Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с QQQT.TO:
QQQT.TO с QQQQQQT.TO с QQQMQQQT.TO с XEQT.TOQQQT.TO с TEC.TOQQQT.TO с VFV.TOQQQT.TO с AAPLQQQT.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с OILY.TO:
OILY.TO с ENCC.TOOILY.TO с ENCL.TOOILY.TO с UTES.TOOILY.TO с HXE.TOOILY.TO с BASE.TOOILY.TO с EMAX.TOOILY.TO с TECH.TO

Доходность на риск

QQQT.TO vs. OILY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT.TO
Ранг доходности на риск QQQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OILY.TO
Ранг доходности на риск OILY.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILY.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILY.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILY.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT.TO c OILY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQT.TOOILY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.85

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.51

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.92

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

15.05

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT.TO vs. OILY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT.TO на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILY.TO равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT.TO и OILY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQT.TOOILY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.38

+0.04

Просадки

Сравнение просадок QQQT.TO и OILY.TO

Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки OILY.TO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и OILY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQT.TOOILY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-22.70%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.37%

-11.14%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.38%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.48%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.63%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT.TO и OILY.TO

Текущая волатильность для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) составляет 6.65%, в то время как у Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF (OILY.TO) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQT.TOOILY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.98%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.18%

16.36%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

19.32%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.24%

24.98%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.24%

24.98%

+1.26%

Сравнение комиссий QQQT.TO и OILY.TO

QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OILY.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT.TO и OILY.TO

Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности OILY.TO в 12.58%

ПозицияTTM202520242023
OILY.TO
Evolve Canadian Energy Enhanced Yield Index Fund ETF		12.58%11.50%0.00%0.00%
QQQT.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged		0.23%0.30%0.38%0.25%

Часто задаваемые вопросы

QQQT.TO and OILY.TO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for OILY.TO.

QQQT.TO is categorized as Nasdaq-100, while OILY.TO is Energy Equities. QQQT.TO tracks Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while OILY.TO tracks Solactive Canada Energy Top 10 Index. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.60% for OILY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и OILY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор