Сравнение QQQL.TO с TCND.TO
QQQL.TO (Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF) and TCND.TO (BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF) are both exchange-traded funds - QQQL.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TCND.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQL.TO и TCND.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQL.TO показывает доходность 26.16%, что значительно ниже, чем у TCND.TO с доходностью 28.05%.
QQQL.TO
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 14.34%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 22.04%
- 1 год
- 54.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCND.TO
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQL.TO и TCND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQL.TO Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF | 26.16% | 7.08% |
TCND.TO BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF | 28.05% | 41.62% |
Correlation
The correlation between QQQL.TO and TCND.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQL.TO vs. TCND.TO — Ранг доходности на риск
QQQL.TO
TCND.TO
Сравнение QQQL.TO c TCND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и BetaPro 3x S&P/TSX 60 Daily Leveraged Bull Alternative ETF (TCND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQL.TO | TCND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQL.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 3.00 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок QQQL.TO и TCND.TO
Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что больше максимальной просадки TCND.TO в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и TCND.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQL.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -22.06% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -3.56% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQL.TO и TCND.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQL.TO | TCND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 36.29% | -17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 36.29% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.73% | 36.29% | -10.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQL.TO и TCND.TO
Ни QQQL.TO, ни TCND.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQQL.TO and TCND.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQL.TO is categorized as Nasdaq-100, while TCND.TO is Leveraged Equities. QQQL.TO tracks NASDAQ-100 Index, while TCND.TO tracks S&P/TSX 60 Index.
Подберите оптимальное распределение для QQQL.TO и TCND.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор