PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQA с RPGRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQA с RPGRY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross, while RPGRY (REA Group Limited) is a stock. Over the past 5 years, QQQA returned 12.63%/yr vs 20.94%/yr for RPGRY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQA и RPGRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и REA Group Limited (RPGRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQA показывает доходность 50.73%, что значительно выше, чем у RPGRY с доходностью -8.81%.

QQQA

1 день
-8.16%
1 месяц
4.93%
С начала года
50.73%
6 месяцев
51.41%
1 год
73.96%
3 года*
30.35%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

RPGRY

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.78%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-14.17%
1 год
-31.03%
3 года*
35.14%
5 лет*
20.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQA и RPGRY

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		50.73%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%
RPGRY
REA Group Limited		-8.81%-9.47%11.53%171.12%2.55%1.05%

Correlation

The correlation between QQQA and RPGRY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

REA Group Limited

Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с ITOT

Доходность на риск

QQQA vs. RPGRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RPGRY
Ранг доходности на риск RPGRY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGRY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGRY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGRY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGRY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGRY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQA c RPGRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) и REA Group Limited (RPGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQARPGRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
-0.43

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-0.21

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.98

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

-0.60

+5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.91

-0.86

+19.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQA vs. RPGRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQA на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа RPGRY равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQA и RPGRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQARPGRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

-0.43

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.19

+0.31

Просадки

Сравнение просадок QQQA и RPGRY

Максимальная просадка QQQA за все время составила -38.44%, что меньше максимальной просадки RPGRY в -52.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQA и RPGRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQARPGRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.44%

-52.29%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-52.29%

+37.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-52.29%

+21.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-52.29%

+13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-49.21%

+40.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-21.55%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

36.33%

-32.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQA и RPGRY

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с REA Group Limited (RPGRY) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что QQQA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQARPGRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.23%

12.48%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

43.08%

-19.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

72.52%

-45.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

99.28%

-73.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

96.48%

-70.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQA и RPGRY

Дивидендная доходность QQQA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности RPGRY в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.07%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%
RPGRY
REA Group Limited		1.60%1.30%0.91%0.86%2.51%2.02%0.79%

Часто задаваемые вопросы

QQQA and RPGRY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (13.23%) compared to RPGRY (12.48%). In terms of maximum drawdown, QQQA dropped -38.44% vs RPGRY's -52.29%.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQA и RPGRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор