PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQ5.L с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ5.L с QTOP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QQQ5.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQ5.L tracks the Invesco QQQ Trust while QTOP tracks the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQ5.L returned 54.79% vs 27.10% for QTOP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQ5.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности QQQ5.L и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ5.L показывает доходность 22.16%, что значительно выше, чем у QTOP с доходностью 14.48%.

QQQ5.L

1 день
-11.37%
1 месяц
-28.71%
6 месяцев
20.21%
С начала года
22.16%
1 год
54.79%
3 года*
33.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTOP

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.31%
6 месяцев
13.20%
С начала года
14.48%
1 год
27.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ5.L и QTOP

2026 (YTD)20252024
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		22.16%2.21%16.77%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		14.48%22.19%6.25%

Correlation

The correlation between QQQ5.L and QTOP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.66

The correlation between QQQ5.L and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQ5.L и QTOP

Секторы
QQQ5.L
QTOP

Технологии

58.0%
62.3%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.7%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
6.9%

Здравоохранение

3.7%
2.9%

Промышленность

2.6%
0.9%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%
1.4%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ5.L
58.0%
QTOP
62.3%

Коммуникационные услуги

QQQ5.L
14.5%
QTOP
15.7%

Потребительский циклический сектор

QQQ5.L
11.6%
QTOP
9.9%

Потребительский защитный сектор

QQQ5.L
6.6%
QTOP
6.9%

Здравоохранение

QQQ5.L
3.7%
QTOP
2.9%

Промышленность

QQQ5.L
2.6%
QTOP
0.9%

Коммунальные услуги

QQQ5.L
1.2%
QTOP

-

Сырьевые материалы

QQQ5.L
1.0%
QTOP
1.4%

Энергетика

QQQ5.L
0.5%
QTOP

-

Финансовые услуги

QQQ5.L
0.2%
QTOP

-

Недвижимость

QQQ5.L
0.1%
QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с QQQ5.L:
QQQ5.L с VOOQQQ5.L с TQQQQQQ5.L с QQQ3.LQQQ5.L с TSLI.LQQQ5.L с SCHGQQQ5.L с LQQ3.LQQQ5.L с 3KOR.L
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

QQQ5.L vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ5.L
Ранг доходности на риск QQQ5.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ5.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ5.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ5.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ5.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ5.L c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQ5.LQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.33

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.84

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.11

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

7.15

-4.71

QQQ5.L vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ5.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ5.L и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ5.L и QTOP

Максимальная просадка QQQ5.L за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ5.L и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQ5.LQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.50%

-23.28%

-73.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.02%

-12.88%

-44.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.49%

-6.91%

-49.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.59%

-3.82%

-70.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.36%

3.80%

+18.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ5.L и QTOP

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (QQQ5.L) имеет более высокую волатильность в 31.01% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что QQQ5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQ5.LQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.01%

8.51%

+22.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.80%

17.18%

+52.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.91%

20.48%

+67.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.54%

23.57%

+81.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.54%

23.57%

+81.97%

Сравнение комиссий QQQ5.L и QTOP

QQQ5.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ5.L и QTOP

QQQ5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024
QQQ5.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.34%0.38%0.11%

Часто задаваемые вопросы

QQQ5.L and QTOP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ5.L.

QQQ5.L tracks Invesco QQQ Trust, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for QQQ5.L and 0.20% for QTOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ5.L и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор