PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ3.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ3.L с JEPQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. QQQ3.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, QQQ3.L returned 124.35% vs 28.89% for JEPQ.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.

Доходность

Сравнение доходности QQQ3.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ3.L показывает доходность 56.06%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 8.75%.

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
25.62%
С начала года
56.06%
6 месяцев
51.95%
1 год
124.35%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.66%
С начала года
8.75%
6 месяцев
10.24%
1 год
28.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ3.L и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%6.30%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.75%14.77%2.89%

Correlation

The correlation between QQQ3.L and JEPQ.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between QQQ3.L and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE

Доходность на риск

QQQ3.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ3.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQ3.LJEPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.41

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.46

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.48

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

15.39

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ3.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ3.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ3.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQ3.LJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.08

-0.26

Просадки

Сравнение просадок QQQ3.L и JEPQ.L

Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и JEPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQ3.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.35%

-20.10%

-61.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-8.28%

-27.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.84%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-2.77%

-16.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

1.87%

+9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ3.L и JEPQ.L

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQ3.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

1.99%

+12.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.78%

8.97%

+25.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

11.95%

+35.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.24%

15.99%

+46.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.91%

15.99%

+43.92%

Сравнение комиссий QQQ3.L и JEPQ.L

QQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ3.L и JEPQ.L

QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%.

ПозицияTTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.20%10.06%0.74%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQ3.L and JEPQ.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for QQQ3.L and 0.35% for JEPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и JEPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор