PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ3.L с COMX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ3.L с COMX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while COMX.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQ3.L returned 55.47%/yr vs 11.26%/yr for COMX.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for COMX.L.

Доходность

Сравнение доходности QQQ3.L и COMX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQ3.L торгуется в USD, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQ3.L показывает доходность 36.54%, что значительно выше, чем у COMX.L с доходностью 13.52%.

QQQ3.L

1 день
-2.27%
1 месяц
-8.95%
С начала года
36.54%
6 месяцев
33.59%
1 год
84.50%
3 года*
55.47%
5 лет*
20.36%
10 лет*
46.81%

COMX.L

1 день
0.66%
1 месяц
-10.02%
С начала года
13.52%
6 месяцев
12.05%
1 год
24.33%
3 года*
11.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ3.L и COMX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		36.54%27.63%59.91%209.50%-79.58%4.43%
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		13.52%16.77%4.47%-7.89%15.00%-24.47%

Correlation

The correlation between QQQ3.L and COMX.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г.

0.08

The correlation between QQQ3.L and COMX.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с 3QQQ.LQQQ3.L с IPRV.L
Часто сравнивают с COMX.L:
COMX.L с PCOM.DECOMX.L с PDBCCOMX.L с REGB.LCOMX.L с BCOG.LCOMX.L с COPA.LCOMX.L с CMOD.LCOMX.L с ICOM.L

Доходность на риск

QQQ3.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ3.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQ3.LCOMX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.38

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.82

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

1.67

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

6.77

+0.36

QQQ3.L vs. COMX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ3.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMX.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ3.L и COMX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ3.L и COMX.L

Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки COMX.L в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и COMX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQ3.LCOMX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.35%

-27.78%

-53.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-14.52%

-21.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.20%

-14.52%

-43.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.68%

-13.96%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.05%

-15.88%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.81%

3.58%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ3.L и COMX.L

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQ3.LCOMX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.57%

4.51%

+15.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.86%

16.08%

+22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

17.59%

+32.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.70%

20.87%

+41.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.19%

20.87%

+39.32%

Сравнение комиссий QQQ3.L и COMX.L

QQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ3.L и COMX.L

Ни QQQ3.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QQQ3.L and COMX.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

QQQ3.L is categorized as Nasdaq-100, while COMX.L is Commodities. QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%), while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.75% for QQQ3.L and 0.19% for COMX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и COMX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор