PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCL.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCL.TO с USCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QQCL.TO is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 31.01% for USCL.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for USCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью 12.21%.

QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.57%
1 месяц
7.22%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.42%
1 год
31.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		20.29%13.10%41.38%5.48%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		12.21%10.03%38.54%3.48%

Correlation

The correlation between QQCL.TO and USCL.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between QQCL.TO and USCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCL.TO и USCL.TO

Секторы
QQCL.TO
USCL.TO

Технологии

50.0%
33.1%

Коммуникационные услуги

16.4%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.4%

Здравоохранение

5.3%
9.8%

Промышленность

3.4%
8.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.5%

Сырьевые материалы

1.3%
1.9%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
12.3%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

QQCL.TO
50.0%
USCL.TO
33.1%

Коммуникационные услуги

QQCL.TO
16.4%
USCL.TO
10.7%

Потребительский циклический сектор

QQCL.TO
12.5%
USCL.TO
10.1%

Потребительский защитный сектор

QQCL.TO
8.6%
USCL.TO
5.4%

Здравоохранение

QQCL.TO
5.3%
USCL.TO
9.8%

Промышленность

QQCL.TO
3.4%
USCL.TO
8.7%

Коммунальные услуги

QQCL.TO
1.6%
USCL.TO
2.5%

Сырьевые материалы

QQCL.TO
1.3%
USCL.TO
1.9%

Энергетика

QQCL.TO
0.6%
USCL.TO
3.5%

Финансовые услуги

QQCL.TO
0.2%
USCL.TO
12.3%

Недвижимость

QQCL.TO
0.1%
USCL.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с QQQY.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

QQCL.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCL.TOUSCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.65

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.54

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.64

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

14.83

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCL.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCL.TO на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL.TO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCL.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCL.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.43

+0.08

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и USCL.TO

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и USCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCL.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-21.85%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-8.56%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.55%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.10%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и USCL.TO

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCL.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.81%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

9.32%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

11.78%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

15.43%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

15.43%

+4.94%

Сравнение комиссий QQCL.TO и USCL.TO

QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCL.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности USCL.TO в 11.88%

ПозицияTTM202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		13.21%14.54%11.87%3.68%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.88%12.94%11.57%7.08%

Часто задаваемые вопросы

QQCL.TO and USCL.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.

QQCL.TO is categorized as Nasdaq-100, while USCL.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.04% for USCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и USCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор