Сравнение QQCL.TO с QQCE.TO
QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQCL.TO is actively managed, while QQCE.TO is passively managed. Over the past year, QQCL.TO returned 43.70% vs 45.38% for QQCE.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQCL.TO charges 0.85%/yr vs 0.21%/yr for QQCE.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCL.TO и QQCE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у QQCE.TO с доходностью 22.94%.
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCE.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCL.TO и QQCE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.10% | 41.38% | 5.48% |
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 22.94% | 16.43% | 36.67% | 7.65% |
Correlation
The correlation between QQCL.TO and QQCE.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between QQCL.TO and QQCE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCL.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск
QQCL.TO
QQCE.TO
Сравнение QQCL.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCL.TO | QQCE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 3.47 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 10.61 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCL.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.92 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок QQCL.TO и QQCE.TO
Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и QQCE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCL.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.63% | -30.86% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -13.16% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.30% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -8.70% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.29% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCL.TO и QQCE.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) составляет 4.34%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCL.TO | QQCE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.78% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 12.64% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 16.45% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.70% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.70% | -0.33% |
Сравнение комиссий QQCL.TO и QQCE.TO
QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQCE.TO в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCL.TO и QQCE.TO
Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности QQCE.TO в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQCL.TO and QQCE.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.21% for QQCE.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и QQCE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор