PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQCL.TO с QQCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQCL.TO и QQCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCL.TO показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у QQCE.TO с доходностью 22.94%.


QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QQCE.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
12.08%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.70%
1 год
45.38%
3 года*
30.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCL.TO и QQCE.TO


2026 (YTD)202520242023
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
20.29%13.10%41.38%5.48%
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
22.94%16.43%36.67%7.65%

Correlation

The correlation between QQCL.TO and QQCE.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between QQCL.TO and QQCE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Доходность на риск

QQCL.TO vs. QQCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина

QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCL.TO c QQCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) и Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQCL.TOQQCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.47

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

10.61

+4.78

QQCL.TO vs. QQCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCL.TO на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCE.TO равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCL.TO и QQCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQCL.TOQQCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.92

+0.59

Просадки

Сравнение просадок QQCL.TO и QQCE.TO

Максимальная просадка QQCL.TO за все время составила -25.63%, что меньше максимальной просадки QQCE.TO в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCL.TO и QQCE.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQCL.TOQQCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.63%

-30.86%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.16%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.30%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-8.70%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.29%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCL.TO и QQCE.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) составляет 4.34%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что QQCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQCL.TOQQCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.78%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.64%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

16.45%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

20.70%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

20.70%

-0.33%

Сравнение комиссий QQCL.TO и QQCE.TO

QQCL.TO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQCE.TO в 0.21%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCL.TO и QQCE.TO

Дивидендная доходность QQCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности QQCE.TO в 0.26%


ПозицияTTM20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
0.26%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
13.21%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QQCL.TO and QQCE.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.

They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for QQCL.TO and 0.21% for QQCE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCL.TO и QQCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор