PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с XQLT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCI.TO с XQLT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO).

QQCI.TO и XQLT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. XQLT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и XQLT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и XQLT.TO

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		-2.67%12.64%11.70%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		-1.93%7.09%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, QQCI.TO показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у XQLT.TO с доходностью -1.93%.

QQCI.TO

1 день
2.68%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.24%
1 год
18.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XQLT.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.90%
1 год
9.34%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с ESG.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с JEPQQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с QQC.TOQQCI.TO с QQQI
Часто сравнивают с XQLT.TO:
XQLT.TO с XVLU.TOXQLT.TO с VOOXQLT.TO с HYLD.TOXQLT.TO с SPYXQLT.TO с VFV.TOXQLT.TO с ZSP.TOXQLT.TO с XGRO.TO

Сравнение комиссий QQCI.TO и XQLT.TO

XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

Доходность на риск

QQCI.TO vs. XQLT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XQLT.TO
Ранг доходности на риск XQLT.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQLT.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQLT.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQLT.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQLT.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQLT.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c XQLT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCI.TOXQLT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.53

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.87

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.88

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

3.32

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCI.TO vs. XQLT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа XQLT.TO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и XQLT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCI.TOXQLT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.53

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.83

+0.02

Корреляция

Корреляция между QQCI.TO и XQLT.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и XQLT.TO

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности XQLT.TO в 0.71%

TTM2025202420232022202120202019
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		9.81%9.34%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQLT.TO
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF		0.71%0.69%0.72%0.94%1.21%0.87%1.11%1.23%

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и XQLT.TO

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки XQLT.TO в -25.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и XQLT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCI.TOXQLT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-25.12%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.10%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.84%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-5.31%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.21%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и XQLT.TO

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) составляет 4.86%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT.TO) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCI.TOXQLT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.47%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

9.27%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

17.58%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.55%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

16.54%

-0.77%