Сравнение QQCI.TO с QQQX.TO
QQCI.TO (Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF) and QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQCI.TO tracks the NASDAQ-100 Index while QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQCI.TO returned 34.72% vs 43.14% for QQQX.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности QQCI.TO и QQQX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCI.TO показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у QQQX.TO с доходностью 22.62%.
QQCI.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQX.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 43.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCI.TO и QQQX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 15.83% | 12.64% | 11.70% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.62% | 14.55% | 12.75% |
Correlation
The correlation between QQCI.TO and QQQX.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between QQCI.TO and QQQX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCI.TO vs. QQQX.TO — Ранг доходности на риск
QQCI.TO
QQQX.TO
Сравнение QQCI.TO c QQQX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCI.TO | QQQX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 3.56 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 11.44 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCI.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.43 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QQCI.TO и QQQX.TO
Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки QQQX.TO в -22.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и QQQX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCI.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -22.62% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -12.18% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.24% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.95% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.78% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCI.TO и QQQX.TO
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) составляет 3.24%, в то время как у Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCI.TO | QQQX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.72% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 11.94% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 16.01% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 20.72% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 20.72% | -5.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCI.TO и QQQX.TO
Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности QQQX.TO в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQCI.TO Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF | 8.61% | 9.34% | 3.17% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
QQCI.TO and QQQX.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQCI.TO tracks NASDAQ-100 Index, while QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X.
Подберите оптимальное распределение для QQCI.TO и QQQX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор