PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCE.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

QQCE.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCE.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		-4.32%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-33.75%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%.

QQCE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-3.81%
1 год
21.62%
3 года*
24.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TOQQCE.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий QQCE.TO и ZQQ.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Доходность на риск

QQCE.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCE.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.97

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.53

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.73

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

6.02

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCE.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZQQ.TO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCE.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.83

-0.20

Корреляция

Корреляция между QQCE.TO и ZQQ.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.33%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCE.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-36.39%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.86%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-8.79%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-5.41%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.69%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и ZQQ.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) имеют волатильность 6.65% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCE.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.69%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

12.68%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

22.22%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

22.58%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

22.36%

-1.54%