PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с XUSR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCE.TO с XUSR.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) and XUSR.TO (iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF) are both exchange-traded funds - QQCE.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 ESG Index, while XUSR.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQCE.TO returned 30.69%/yr vs 26.02%/yr for XUSR.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCE.TO charges 0.21%/yr vs 0.23%/yr for XUSR.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и XUSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у XUSR.TO с доходностью 21.07%.

QQCE.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
12.08%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.70%
1 год
45.38%
3 года*
30.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSR.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
10.39%
С начала года
21.07%
6 месяцев
16.48%
1 год
32.80%
3 года*
26.02%
5 лет*
16.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и XUSR.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		22.94%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		21.07%9.24%32.45%29.28%-17.20%2.97%

Correlation

The correlation between QQCE.TO and XUSR.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.59

Over the past year, QQCE.TO and XUSR.TO have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с TLV.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с XUSR.TO:
XUSR.TO с XSUS.TOXUSR.TO с XUS.TOXUSR.TO с XCSR.TOXUSR.TO с VFV.TOXUSR.TO с USXFXUSR.TO с EAORXUSR.TO с VDY.TO

Доходность на риск

QQCE.TO vs. XUSR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XUSR.TO
Ранг доходности на риск XUSR.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSR.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSR.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSR.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSR.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSR.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c XUSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCE.TOXUSR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.08

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.75

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.87

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

8.61

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCE.TO vs. XUSR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа XUSR.TO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и XUSR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCE.TOXUSR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.11

-0.20

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и XUSR.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки XUSR.TO в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и XUSR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCE.TOXUSR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-28.39%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-11.52%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-23.02%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.71%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-6.29%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.83%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и XUSR.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR.TO) имеют волатильность 4.78% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCE.TOXUSR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.94%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.58%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.06%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

18.07%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.59%

+3.11%

Сравнение комиссий QQCE.TO и XUSR.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии XUSR.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и XUSR.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности XUSR.TO в 0.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.26%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%0.00%
XUSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF		0.56%0.67%0.68%0.93%1.01%0.65%0.34%

Часто задаваемые вопросы

QQCE.TO and XUSR.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.23% for XUSR.TO.

QQCE.TO is categorized as Nasdaq-100, while XUSR.TO is Large Cap Growth Equities. QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index, while XUSR.TO tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.21% for QQCE.TO and 0.23% for XUSR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCE.TO и XUSR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор