PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCE.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).

QQCE.TO и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCE.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 ESG Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		-4.32%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.11%15.59%19.53%15.01%-11.08%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 1.11%.

QQCE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-4.32%
6 месяцев
-3.81%
1 год
21.62%
3 года*
24.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
16.38%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TOQQCE.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий QQCE.TO и XGRO.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

QQCE.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCE.TOXGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.72

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.68

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

7.43

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCE.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGRO.TO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCE.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.22

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.33

+0.30

Корреляция

Корреляция между QQCE.TO и XGRO.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XGRO.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.33%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и XGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCE.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-47.97%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-9.78%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-3.80%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-8.56%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

2.21%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и XGRO.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCE.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

5.73%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

8.61%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

13.49%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

10.88%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

12.20%

+8.62%