Сравнение QQCE.TO с QQCL.TO
QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQCE.TO is passively managed, while QQCL.TO is actively managed. Over the past year, QQCE.TO returned 45.38% vs 43.70% for QQCL.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQCE.TO charges 0.21%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCE.TO и QQCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCE.TO показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью 20.29%.
QQCE.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQCE.TO и QQCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 22.94% | 16.43% | 36.67% | 7.65% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.10% | 41.38% | 5.48% |
Correlation
The correlation between QQCE.TO and QQCL.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between QQCE.TO and QQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCE.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск
QQCE.TO
QQCL.TO
Сравнение QQCE.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCE.TO | QQCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 4.11 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 15.38 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCE.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.51 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок QQCE.TO и QQCL.TO
Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и QQCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCE.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -25.63% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -10.68% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.47% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -3.32% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.85% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCE.TO и QQCL.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCE.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.34% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 12.59% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 15.75% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.37% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.37% | +0.33% |
Сравнение комиссий QQCE.TO и QQCL.TO
QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCE.TO и QQCL.TO
Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QQCL.TO в 13.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQCE.TO and QQCL.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.21% for QQCE.TO and 0.85% for QQCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCE.TO и QQCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор