PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQCE.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью 20.29%.


QQCE.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
12.08%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.70%
1 год
45.38%
3 года*
30.69%
5 лет*
10 лет*

QQCL.TO

1 день
-0.47%
1 месяц
10.42%
С начала года
20.29%
6 месяцев
17.48%
1 год
43.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и QQCL.TO


2026 (YTD)202520242023
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
22.94%16.43%36.67%7.65%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
20.29%13.10%41.38%5.48%

Correlation

The correlation between QQCE.TO and QQCL.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.84

The correlation between QQCE.TO and QQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Доходность на риск

QQCE.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина

QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QQCE.TOQQCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.11

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

15.38

-4.78

QQCE.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCL.TO равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QQCE.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.51

-0.59

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и QQCL.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQCE.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-25.63%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-10.68%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.47%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-3.32%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.85%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и QQCL.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQCE.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.34%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.59%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

15.75%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

20.37%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

20.37%

+0.33%

Сравнение комиссий QQCE.TO и QQCL.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и QQCL.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности QQCL.TO в 13.21%


ПозицияTTM20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF
0.26%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
13.21%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QQCE.TO and QQCL.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.

They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.21% for QQCE.TO and 0.85% for QQCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCE.TO и QQCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор