Сравнение QQCC.TO с ZWU.TO
QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. Over the past 10 years, QQCC.TO returned 10.62%/yr vs 6.05%/yr for ZWU.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQCC.TO и ZWU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции QQCC.TO превзошли акции ZWU.TO по среднегодовой доходности: 10.62% против 6.05% соответственно.
QQCC.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 10.62%
ZWU.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение доходности по годам QQCC.TO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 16.38% | 11.64% | 33.48% | 35.99% | -8.51% | 7.92% | -3.26% | 16.18% | -15.89% | 18.77% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 10.43% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -7.09% | 23.48% | -5.73% | 5.63% |
Correlation
The correlation between QQCC.TO and ZWU.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г. | 0.28 |
The correlation between QQCC.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QQCC.TO и ZWU.TO
Секторы
QQCC.TO
ZWU.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQCC.TO
ZWU.TO
-
Коммуникационные услуги
QQCC.TO
ZWU.TO
Потребительский циклический сектор
QQCC.TO
ZWU.TO
-
Потребительский защитный сектор
QQCC.TO
ZWU.TO
-
Здравоохранение
QQCC.TO
ZWU.TO
-
Промышленность
QQCC.TO
ZWU.TO
-
Коммунальные услуги
QQCC.TO
ZWU.TO
Сырьевые материалы
QQCC.TO
ZWU.TO
-
Энергетика
QQCC.TO
ZWU.TO
Финансовые услуги
QQCC.TO
ZWU.TO
-
Недвижимость
QQCC.TO
ZWU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCC.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
QQCC.TO
ZWU.TO
Сравнение QQCC.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCC.TO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.39 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 3.37 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 9.48 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCC.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 2.17 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.61 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок QQCC.TO и ZWU.TO
Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, примерно равная максимальной просадке ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и ZWU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCC.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -37.41% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -4.86% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.24% | -12.85% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -23.36% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -37.41% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -2.06% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.37% | -5.38% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.72% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCC.TO и ZWU.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCC.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.80% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 6.26% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 7.59% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 10.47% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 14.18% | +3.11% |
Сравнение комиссий QQCC.TO и ZWU.TO
И QQCC.TO, и ZWU.TO имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCC.TO и ZWU.TO
Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности ZWU.TO в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQCC.TO Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 10.53% | 11.27% | 9.89% | 11.85% | 11.04% | 5.15% | 5.84% | 6.31% | 7.90% | 6.01% | 6.73% | 8.89% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.08% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
QQCC.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCC.TO and ZWU.TO have the same expense ratio: 0.65% per year.
QQCC.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO.
Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и ZWU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор