PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с QQC-F.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCC.TO с QQC-F.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both Nasdaq-100 funds. Over the past 10 years, QQCC.TO returned 10.62%/yr vs 20.19%/yr for QQC-F.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for QQC-F.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и QQC-F.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.38%, что значительно ниже, чем у QQC-F.TO с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции QQCC.TO уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 10.62% против 20.19% соответственно.

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
19.18%
6 месяцев
17.61%
1 год
37.09%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и QQC-F.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%16.18%-15.89%18.77%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%

Correlation

The correlation between QQCC.TO and QQC-F.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.54

Over the past year, QQCC.TO and QQC-F.TO have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов QQCC.TO и QQC-F.TO

Секторы
QQCC.TO
QQC-F.TO

Технологии

50.5%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

8.6%
7.7%

Здравоохранение

5.1%
4.2%

Промышленность

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Энергетика

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQCC.TO
50.5%
QQC-F.TO
53.8%

Коммуникационные услуги

QQCC.TO
16.1%
QQC-F.TO
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQCC.TO
12.6%
QQC-F.TO
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQCC.TO
8.6%
QQC-F.TO
7.7%

Здравоохранение

QQCC.TO
5.1%
QQC-F.TO
4.2%

Промышленность

QQCC.TO
3.3%
QQC-F.TO
2.8%

Коммунальные услуги

QQCC.TO
1.5%
QQC-F.TO
1.4%

Сырьевые материалы

QQCC.TO
1.3%
QQC-F.TO
1.1%

Энергетика

QQCC.TO
0.7%
QQC-F.TO
0.6%

Финансовые услуги

QQCC.TO
0.2%
QQC-F.TO
0.2%

Недвижимость

QQCC.TO
0.1%
QQC-F.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO

Доходность на риск

QQCC.TO vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCC.TOQQC-F.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.35

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.14

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.83

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

10.53

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCC.TO vs. QQC-F.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC-F.TO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и QQC-F.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCC.TOQQC-F.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.35

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.92

-0.92

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и QQC-F.TO

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, примерно равная максимальной просадке QQC-F.TO в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и QQC-F.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCC.TOQQC-F.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-36.03%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-13.16%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

-22.76%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-36.03%

+13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-36.03%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.73%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-5.50%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.53%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и QQC-F.TO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) составляет 3.81%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCC.TOQQC-F.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.48%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

12.08%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

15.89%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

22.44%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

22.54%

-5.25%

Сравнение комиссий QQCC.TO и QQC-F.TO

QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQC-F.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и QQC-F.TO

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, тогда как QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Часто задаваемые вопросы

QQCC.TO and QQC-F.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.

They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 0.20% for QQC-F.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и QQC-F.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор