PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC.TO с HYLD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC.TO с HYLD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. QQC.TO is passively managed, while HYLD.TO is actively managed. Over the past 3 years, QQC.TO returned 29.70%/yr vs 23.77%/yr for HYLD.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 2.37%/yr for HYLD.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQC.TO и HYLD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC.TO показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у HYLD.TO с доходностью 15.59%.

QQC.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
10.83%
С начала года
22.09%
6 месяцев
18.58%
1 год
42.69%
3 года*
29.70%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC.TO и HYLD.TO

2026 (YTD)2025202420232022
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		22.09%15.38%35.73%51.73%-20.86%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%19.01%-18.85%

Correlation

The correlation between QQC.TO and HYLD.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.79

The correlation between QQC.TO and HYLD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQC.TO и HYLD.TO

Секторы
QQC.TO
HYLD.TO

Технологии

53.8%
33.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.4%

Здравоохранение

4.2%
9.8%

Промышленность

2.8%
5.0%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
5.0%

Энергетика

0.6%
4.9%

Финансовые услуги

0.2%
12.4%

Недвижимость

0.1%
3.8%

Технологии

QQC.TO
53.8%
HYLD.TO
33.9%

Коммуникационные услуги

QQC.TO
15.8%
HYLD.TO
11.3%

Потребительский циклический сектор

QQC.TO
12.3%
HYLD.TO
8.1%

Потребительский защитный сектор

QQC.TO
7.7%
HYLD.TO
3.4%

Здравоохранение

QQC.TO
4.2%
HYLD.TO
9.8%

Промышленность

QQC.TO
2.8%
HYLD.TO
5.0%

Коммунальные услуги

QQC.TO
1.4%
HYLD.TO
2.4%

Сырьевые материалы

QQC.TO
1.1%
HYLD.TO
5.0%

Энергетика

QQC.TO
0.6%
HYLD.TO
4.9%

Финансовые услуги

QQC.TO
0.2%
HYLD.TO
12.4%

Недвижимость

QQC.TO
0.1%
HYLD.TO
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM
Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO

Доходность на риск

QQC.TO vs. HYLD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC.TO c HYLD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC.TOHYLD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.60

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.52

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

3.30

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

14.59

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC.TO vs. HYLD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC.TO на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLD.TO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC.TO и HYLD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC.TOHYLD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.69

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QQC.TO и HYLD.TO

Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, примерно равная максимальной просадке HYLD.TO в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и HYLD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC.TOHYLD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-31.38%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.04%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-21.83%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.12%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-8.90%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.72%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC.TO и HYLD.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) имеют волатильность 4.39% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC.TOHYLD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.51%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

12.17%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

15.31%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

19.21%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

19.21%

+1.60%

Сравнение комиссий QQC.TO и HYLD.TO

QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYLD.TO в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC.TO и HYLD.TO

Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности HYLD.TO в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%

Часто задаваемые вопросы

QQC.TO and HYLD.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

QQC.TO is categorized as Nasdaq-100, while HYLD.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 2.37% for HYLD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и HYLD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор