Сравнение QQC.TO с CHPS.TO
QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQC.TO returned 29.70%/yr vs 51.28%/yr for CHPS.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQC.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQC.TO показывает доходность 22.09%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.
QQC.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQC.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 22.09% | 15.38% | 35.73% | 51.73% | -28.07% | 17.83% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -37.86% | 22.69% |
Correlation
The correlation between QQC.TO and CHPS.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between QQC.TO and CHPS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQC.TO и CHPS.TO
Секторы
QQC.TO
CHPS.TO
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQC.TO
CHPS.TO
Коммуникационные услуги
QQC.TO
CHPS.TO
-
Потребительский циклический сектор
QQC.TO
CHPS.TO
-
Потребительский защитный сектор
QQC.TO
CHPS.TO
-
Здравоохранение
QQC.TO
CHPS.TO
-
Промышленность
QQC.TO
CHPS.TO
-
Коммунальные услуги
QQC.TO
CHPS.TO
-
Сырьевые материалы
QQC.TO
CHPS.TO
-
Энергетика
QQC.TO
CHPS.TO
-
Финансовые услуги
QQC.TO
CHPS.TO
-
Недвижимость
QQC.TO
CHPS.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
QQC.TO
CHPS.TO
Сравнение QQC.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQC.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.60 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 9.66 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 29.14 | -17.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQC.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 4.09 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.89 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок QQC.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.81% | -48.16% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -13.35% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | -37.49% | +14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.89% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -13.89% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 4.42% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) составляет 4.39%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 11.72% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 24.91% | -13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 31.52% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 33.79% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 33.79% | -12.98% |
Сравнение комиссий QQC.TO и CHPS.TO
QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQC.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.32% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
QQC.TO and CHPS.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.
QQC.TO is categorized as Nasdaq-100, while CHPS.TO is Semiconductors. QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index, while CHPS.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор