PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с VUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с VUN.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQC-F.TO returned 20.16%/yr vs 15.56%/yr for VUN.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for VUN.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и VUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у VUN.TO с доходностью 11.51%. За последние 10 лет акции QQC-F.TO превзошли акции VUN.TO по среднегодовой доходности: 20.16% против 15.56% соответственно.

QQC-F.TO

1 день
0.65%
1 месяц
1.66%
С начала года
16.04%
6 месяцев
16.23%
1 год
34.78%
3 года*
24.55%
5 лет*
15.31%
10 лет*
20.16%

VUN.TO

1 день
0.65%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.24%
1 год
29.65%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.98%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и VUN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		16.04%18.79%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		11.51%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.35%13.01%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and VUN.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2013 г.

0.75

The correlation between QQC-F.TO and VUN.TO shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQC-F.TO и VUN.TO

Секторы
QQC-F.TO
VUN.TO

Технологии

53.8%
31.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.0%

Здравоохранение

4.2%
10.2%

Промышленность

2.8%
9.9%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.1%
2.2%

Энергетика

0.6%
4.2%

Финансовые услуги

0.2%
12.5%

Недвижимость

0.1%
2.5%

Технологии

QQC-F.TO
53.8%
VUN.TO
31.5%

Коммуникационные услуги

QQC-F.TO
15.8%
VUN.TO
9.7%

Потребительский циклический сектор

QQC-F.TO
12.3%
VUN.TO
10.0%

Потребительский защитный сектор

QQC-F.TO
7.7%
VUN.TO
5.0%

Здравоохранение

QQC-F.TO
4.2%
VUN.TO
10.2%

Промышленность

QQC-F.TO
2.8%
VUN.TO
9.9%

Коммунальные услуги

QQC-F.TO
1.4%
VUN.TO
2.5%

Сырьевые материалы

QQC-F.TO
1.1%
VUN.TO
2.2%

Энергетика

QQC-F.TO
0.6%
VUN.TO
4.2%

Финансовые услуги

QQC-F.TO
0.2%
VUN.TO
12.5%

Недвижимость

QQC-F.TO
0.1%
VUN.TO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQC-F.TOVUN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.28

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.09

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.30

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

12.24

-2.97

QQC-F.TO vs. VUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUN.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и VUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и VUN.TO

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и VUN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOVUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-28.19%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-8.51%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-19.88%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-23.67%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-28.19%

-7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-1.32%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-3.80%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.29%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и VUN.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOVUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.41%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

9.44%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

12.32%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

15.50%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

16.73%

+5.89%

Сравнение комиссий QQC-F.TO и VUN.TO

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и VUN.TO

Дивидендная доходность QQC-F.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VUN.TO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.34%0.39%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.75%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

QQC-F.TO and VUN.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for QQC-F.TO.

QQC-F.TO is categorized as Nasdaq-100, while VUN.TO is Large Cap Blend Equities. QQC-F.TO tracks NASDAQ-100 Index, while VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.17% for VUN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и VUN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор