PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past 10 years, QQC-F.TO returned 20.19%/yr vs 10.62%/yr for QQCC.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for QQCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью 16.38%. За последние 10 лет акции QQC-F.TO превзошли акции QQCC.TO по среднегодовой доходности: 20.19% против 10.62% соответственно.

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
6.43%
С начала года
19.18%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
7.07%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.63%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%18.41%24.19%52.81%-33.42%27.15%45.04%37.63%-2.23%31.94%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%16.18%-15.89%18.77%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and QQCC.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.54

Over the past year, QQC-F.TO and QQCC.TO have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов QQC-F.TO и QQCC.TO

Секторы
QQC-F.TO
QQCC.TO

Технологии

53.8%
50.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.6%

Здравоохранение

4.2%
5.1%

Промышленность

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQC-F.TO
53.8%
QQCC.TO
50.5%

Коммуникационные услуги

QQC-F.TO
15.8%
QQCC.TO
16.1%

Потребительский циклический сектор

QQC-F.TO
12.3%
QQCC.TO
12.6%

Потребительский защитный сектор

QQC-F.TO
7.7%
QQCC.TO
8.6%

Здравоохранение

QQC-F.TO
4.2%
QQCC.TO
5.1%

Промышленность

QQC-F.TO
2.8%
QQCC.TO
3.3%

Коммунальные услуги

QQC-F.TO
1.4%
QQCC.TO
1.5%

Сырьевые материалы

QQC-F.TO
1.1%
QQCC.TO
1.3%

Энергетика

QQC-F.TO
0.6%
QQCC.TO
0.7%

Финансовые услуги

QQC-F.TO
0.2%
QQCC.TO
0.2%

Недвижимость

QQC-F.TO
0.1%
QQCC.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC-F.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.71

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.65

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.24

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

15.75

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC-F.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQC-F.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCC.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQC-F.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC-F.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.71

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.62

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.00

+0.92

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, примерно равная максимальной просадке QQCC.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-36.70%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-8.15%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

-22.24%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-22.24%

-13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-36.70%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.48%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-8.37%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.19%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и QQCC.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что QQC-F.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.81%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

10.04%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

12.77%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

17.58%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

17.29%

+5.25%

Сравнение комиссий QQC-F.TO и QQCC.TO

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и QQCC.TO

QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%

Часто задаваемые вопросы

QQC-F.TO and QQCC.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.

They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.65% for QQCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор