PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQC-F.TO с QDAY.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQC-F.TO с QDAY.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - QQC-F.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. QQC-F.TO is passively managed, while QDAY.NEO is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQC-F.TO charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.

Доходность

Сравнение доходности QQC-F.TO и QDAY.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQC-F.TO показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.

QQC-F.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
6.43%
С начала года
19.18%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.19%

QDAY.NEO

1 день
-1.21%
1 месяц
11.13%
С начала года
29.96%
6 месяцев
26.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQC-F.TO и QDAY.NEO

2026 (YTD)2025
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.18%9.90%
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		29.96%14.84%

Correlation

The correlation between QQC-F.TO and QDAY.NEO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Часто сравнивают с QQC-F.TO:
QQC-F.TO с QQC.TOQQC-F.TO с XEQT.TOQQC-F.TO с QQQQQC-F.TO с HXQ.TOQQC-F.TO с QQQMQQC-F.TO с XQQ.TOQQC-F.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с BANK.TOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQQIQDAY.NEO с WDAY

Доходность на риск

QQC-F.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQC-F.TO
Ранг доходности на риск QQC-F.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC-F.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC-F.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC-F.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC-F.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC-F.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QDAY.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQC-F.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQC-F.TOQDAY.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQC-F.TO vs. QDAY.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQC-F.TOQDAY.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

2.51

-1.59

Просадки

Сравнение просадок QQC-F.TO и QDAY.NEO

Максимальная просадка QQC-F.TO за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC-F.TO и QDAY.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQC-F.TOQDAY.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-19.44%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.21%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-5.21%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQC-F.TO и QDAY.NEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQC-F.TOQDAY.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

22.72%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

22.72%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

22.72%

-0.18%

Сравнение комиссий QQC-F.TO и QDAY.NEO

QQC-F.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQC-F.TO и QDAY.NEO

QQC-F.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		14.09%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQC-F.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.00%0.09%0.50%0.57%0.89%0.66%0.49%0.64%0.77%0.66%0.81%0.76%

Часто задаваемые вопросы

QQC-F.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQC-F.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQC-F.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.

QQC-F.TO is categorized as Nasdaq-100, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.20% for QQC-F.TO and 0.85% for QDAY.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQC-F.TO и QDAY.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор