Сравнение QQ.L с JFLI
QQ.L (QinetiQ Group plc) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, QQ.L returned -12.02% vs 20.23% for JFLI. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQ.L и JFLI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QQ.L торгуется в GBp, в то время как JFLI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JFLI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QQ.L показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 8.89%.
QQ.L
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 12.89%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- -12.02%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 9.42%
JFLI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQ.L и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQ.L QinetiQ Group plc | 8.36% | 20.93% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 8.89% | 2.10% |
Correlation
The correlation between QQ.L and JFLI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQ.L vs. JFLI — Ранг доходности на риск
QQ.L
JFLI
Сравнение QQ.L c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QinetiQ Group plc (QQ.L) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQ.L | JFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.48 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 4.17 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 17.01 | -17.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQ.L | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.50 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.71 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок QQ.L и JFLI
Максимальная просадка QQ.L за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки JFLI в -14.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQ.L и JFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQ.L | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -14.42% | -41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -4.87% | -21.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.33% | -1.33% | -14.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -3.18% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.72% | 1.19% | +11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQ.L и JFLI
QinetiQ Group plc (QQ.L) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что QQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQ.L | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 2.69% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.30% | 6.26% | +16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 8.15% | +23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.20% | 11.98% | +19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.89% | 11.98% | +16.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQ.L и JFLI
Дивидендная доходность QQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности JFLI в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.33% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQ.L QinetiQ Group plc | 1.90% | 2.00% | 1.99% | 2.49% | 2.04% | 2.59% | 2.06% | 1.84% | 2.20% | 2.60% | 2.17% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQ.L and JFLI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QQ.L и JFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор