PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с QQJG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index while QQJG tracks the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, QMID returned 11.77% vs 18.67% for QQJG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMID charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for QQJG.

Доходность

Сравнение доходности QMID и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMID показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

QMID

1 день
0.34%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.67%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и QQJG

2026 (YTD)20252024
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		3.22%5.02%9.33%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%

Correlation

The correlation between QMID and QQJG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.79

The correlation between QMID and QQJG shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QMID и QQJG

Секторы
QMID
QQJG

Промышленность

23.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

18.2%
14.3%

Технологии

16.3%
44.5%

Здравоохранение

14.5%
18.2%

Финансовые услуги

12.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.4%

Энергетика

3.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.2%

Сырьевые материалы

2.1%
2.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

QMID
23.6%
QQJG
6.4%

Потребительский циклический сектор

QMID
18.2%
QQJG
14.3%

Технологии

QMID
16.3%
QQJG
44.5%

Здравоохранение

QMID
14.5%
QQJG
18.2%

Финансовые услуги

QMID
12.5%
QQJG
0.1%

Потребительский защитный сектор

QMID
6.4%
QQJG
3.4%

Энергетика

QMID
3.3%
QQJG
1.6%

Коммуникационные услуги

QMID
3.1%
QQJG
6.2%

Сырьевые материалы

QMID
2.1%
QQJG
2.5%

Недвижимость

QMID

-

QQJG

-

Коммунальные услуги

QMID

-

QQJG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHM
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG

Доходность на риск

QMID vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMIDQQJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.35

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.95

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.38

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

8.74

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMID на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QQJG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMID и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMIDQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.35

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.16

+0.24

Просадки

Сравнение просадок QMID и QQJG

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и QQJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-36.76%

+12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-7.93%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.09%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-15.31%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.15%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и QQJG

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

0.00%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

8.27%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.00%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

21.70%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

21.70%

-3.20%

Сравнение комиссий QMID и QQJG

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и QQJG

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%

Часто задаваемые вопросы

QMID and QQJG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMID has higher volatility (3.46%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, QMID dropped -24.42% vs QQJG's -36.76%.

On 1-year performance, QQJG leads with 18.67% vs 11.77% for QMID. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQJG has performed better with a 18.67% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.50% for QMID.

QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index, while QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.20% for QQJG.

QQJG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и QQJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор