PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMID с FEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QMID с FEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. QMID is passively managed, while FEMG is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMID charges 0.38%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.

Доходность

Сравнение доходности QMID и FEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QMID

1 день
0.34%
1 месяц
1.53%
С начала года
3.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMG

1 день
0.91%
1 месяц
3.86%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMID и FEMG

2026 (YTD)
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.22%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		5.19%

Correlation

The correlation between QMID and FEMG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов QMID и FEMG

Секторы
QMID
FEMG

Промышленность

23.6%
26.5%

Потребительский циклический сектор

18.2%
17.4%

Технологии

16.3%
24.0%

Здравоохранение

14.5%
12.6%

Финансовые услуги

12.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
1.4%

Энергетика

3.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
0.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Промышленность

QMID
23.6%
FEMG
26.5%

Потребительский циклический сектор

QMID
18.2%
FEMG
17.4%

Технологии

QMID
16.3%
FEMG
24.0%

Здравоохранение

QMID
14.5%
FEMG
12.6%

Финансовые услуги

QMID
12.5%
FEMG
6.0%

Потребительский защитный сектор

QMID
6.4%
FEMG
1.4%

Энергетика

QMID
3.3%
FEMG
3.3%

Коммуникационные услуги

QMID
3.1%
FEMG
2.7%

Сырьевые материалы

QMID
2.1%
FEMG
0.7%

Недвижимость

QMID

-

FEMG
1.8%

Коммунальные услуги

QMID

-

FEMG
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHM
Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с PAMCFEMG с QQJGFEMG с FBTCFEMG с MDYGFEMG с BCSM

Доходность на риск

QMID vs. FEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FEMG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMID c FEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMIDFEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMID vs. FEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMIDFEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

5.84

-5.43

Просадки

Сравнение просадок QMID и FEMG

Максимальная просадка QMID за все время составила -24.42%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMID и FEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QMIDFEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-3.29%

-21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.28%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-0.93%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMID и FEMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QMIDFEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

12.25%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

12.25%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

12.25%

+6.25%

Сравнение комиссий QMID и FEMG

QMID берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FEMG в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMID и FEMG

Дивидендная доходность QMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как FEMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%

Часто задаваемые вопросы

QMID and FEMG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

QMID has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for QMID and 0.23% for FEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMID и FEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор