PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMHNX с QLFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMHNX с QLFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX).

QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. QLFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QMHNX и QLFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMHNX и QLFRX

2026 (YTD)2025
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		13.82%0.89%
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		-11.14%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, QMHNX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у QLFRX с доходностью -11.14%.

QMHNX

1 день
-0.62%
1 месяц
1.71%
С начала года
13.82%
6 месяцев
18.02%
1 год
25.90%
3 года*
17.50%
5 лет*
16.03%
10 лет*
4.69%

QLFRX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

AQR LSE Fusion Fund Class R6

Часто сравнивают с QMHNX:
QMHNX с QNZIXQMHNX с EQCHXQMHNX с ABYAXQMHNX с QRPRXQMHNX с GFIRXQMHNX с RWSIXQMHNX с MFTFX
Часто сравнивают с QLFRX:
QLFRX с QRPNXQLFRX с QCFIXQLFRX с QSPNXQLFRX с BIVIXQLFRX с BPLEXQLFRX с NLSIXQLFRX с QCFNX

Сравнение комиссий QMHNX и QLFRX

QMHNX берет комиссию в 4.12%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.

QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N

Доходность на риск

QMHNX vs. QLFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMHNX
Ранг доходности на риск QMHNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHNX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHNX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHNX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QLFRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMHNX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMHNXQLFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMHNX vs. QLFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMHNXQLFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.84

+1.19

Корреляция

Корреляция между QMHNX и QLFRX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMHNX и QLFRX

Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности QLFRX в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMHNX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N		1.66%1.89%2.09%7.36%8.75%10.64%7.79%3.80%0.00%0.00%0.01%7.47%
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		0.25%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QMHNX и QLFRX

Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и QLFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMHNXQLFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.29%

-14.53%

-25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-12.23%

+11.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-5.09%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMHNX и QLFRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMHNXQLFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

15.99%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

15.99%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

15.99%

-0.53%