Сравнение QMHNX с QLFRX
QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) and QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) are both mutual funds - QMHNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QLFRX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QMHNX charges 4.12%/yr vs 6.20%/yr for QLFRX.
Доходность
Сравнение доходности QMHNX и QLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMHNX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у QLFRX с доходностью -5.15%.
QMHNX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 4.33%
QLFRX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMHNX и QLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 10.80% | 1.80% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | -5.15% | 6.80% |
Correlation
The correlation between QMHNX and QLFRX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMHNX vs. QLFRX — Ранг доходности на риск
QMHNX
QLFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QMHNX c QLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) и AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMHNX | QLFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMHNX и QLFRX
Максимальная просадка QMHNX за все время составила -40.29%, что больше максимальной просадки QLFRX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMHNX и QLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMHNX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.29% | -14.53% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -6.32% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -5.45% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMHNX и QLFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMHNX | QLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 16.88% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 16.88% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 16.88% | -1.61% |
Сравнение комиссий QMHNX и QLFRX
QMHNX берет комиссию в 4.12%, что меньше комиссии QLFRX в 6.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMHNX и QLFRX
Дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности QLFRX в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.70% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
Часто задаваемые вопросы
QMHNX and QLFRX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMHNX и QLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор