Сравнение QMGYX с PTSIX
QMGYX (Invesco Advantage International Fund) and PTSIX (PIMCO RAE PLUS International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMGYX charges 0.64%/yr vs 0.82%/yr for PTSIX.
Доходность
Сравнение доходности QMGYX и PTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QMGYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTSIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 12.15%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам QMGYX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMGYX Invesco Advantage International Fund | 14.38% | 32.08% | 5.74% | 4.14% | -11.26% | 6.82% | 12.06% | 21.53% | -13.00% | 19.20% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 15.89% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | 10.70% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Correlation
The correlation between QMGYX and PTSIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between QMGYX and PTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMGYX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
QMGYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTSIX
Сравнение QMGYX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Advantage International Fund (QMGYX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMGYX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMGYX и PTSIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMGYX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -46.94% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.19% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMGYX и PTSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMGYX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.06% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.79% | — |
Сравнение комиссий QMGYX и PTSIX
QMGYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMGYX и PTSIX
Дивидендная доходность QMGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.36%, что больше доходности PTSIX в 9.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 9.18% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 223.75% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
QMGYX Invesco Advantage International Fund | 49.36% | 3.29% | 4.68% | 5.46% | 0.00% | 13.85% | 0.07% | 1.07% | 6.12% | 2.36% | 5.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMGYX and PTSIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMGYX и PTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор