Сравнение QMGYX с FAOIX
QMGYX (Invesco Advantage International Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QMGYX charges 0.64%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности QMGYX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QMGYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.12%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам QMGYX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMGYX Invesco Advantage International Fund | 14.38% | 32.08% | 5.74% | 4.14% | -11.26% | 6.82% | 12.06% | 21.53% | -13.00% | 19.20% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between QMGYX and FAOIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between QMGYX and FAOIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMGYX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
QMGYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FAOIX
Сравнение QMGYX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Advantage International Fund (QMGYX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMGYX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.93 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMGYX и FAOIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMGYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.17% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMGYX и FAOIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMGYX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.18% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.70% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.29% | — |
Сравнение комиссий QMGYX и FAOIX
QMGYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMGYX и FAOIX
Дивидендная доходность QMGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.36%, что больше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
QMGYX Invesco Advantage International Fund | 49.36% | 3.29% | 4.68% | 5.46% | 0.00% | 13.85% | 0.07% | 1.07% | 6.12% | 2.36% | 5.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMGYX and FAOIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMGYX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор