Сравнение QMGYX с IVNQX
QMGYX (Invesco Advantage International Fund) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - QMGYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Invesco, while IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMGYX charges 0.64%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.
Доходность
Сравнение доходности QMGYX и IVNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QMGYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVNQX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -4.54%
- 6 месяцев
- 13.88%
- С начала года
- 15.14%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMGYX и IVNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMGYX Invesco Advantage International Fund | 14.38% | 32.08% | 5.74% | 4.14% | -11.26% | 6.82% | 11.67% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 15.14% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
Correlation
The correlation between QMGYX and IVNQX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between QMGYX and IVNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMGYX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск
QMGYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVNQX
Сравнение QMGYX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Advantage International Fund (QMGYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMGYX | IVNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMGYX и IVNQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMGYX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.83% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.29% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMGYX и IVNQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMGYX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.67% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.90% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.58% | — |
Сравнение комиссий QMGYX и IVNQX
QMGYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMGYX и IVNQX
Дивидендная доходность QMGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.36%, что больше доходности IVNQX в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.14% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMGYX Invesco Advantage International Fund | 49.36% | 3.29% | 4.68% | 5.46% | 0.00% | 13.85% | 0.07% | 1.07% | 6.12% | 2.36% | 5.03% |
Часто задаваемые вопросы
QMGYX and IVNQX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMGYX и IVNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор