Сравнение QMFRX с SRRIX
QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) and SRRIX (Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QMFRX charges 3.45%/yr vs 2.35%/yr for SRRIX.
Доходность
Сравнение доходности QMFRX и SRRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFRX показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у SRRIX с доходностью 10.22%.
QMFRX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 6.60%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRRIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 8.96%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 31.88%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам QMFRX и SRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 7.06% | 3.55% |
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 10.22% | 5.23% |
Correlation
The correlation between QMFRX and SRRIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFRX vs. SRRIX — Ранг доходности на риск
QMFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SRRIX
Сравнение QMFRX c SRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMFRX | SRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 20.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 63.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 504.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QMFRX и SRRIX
Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что меньше максимальной просадки SRRIX в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и SRRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFRX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.27% | -27.22% | +16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -0.25% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -9.81% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFRX и SRRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFRX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 2.64% | +12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 13.95% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 11.01% | +3.79% |
Сравнение комиссий QMFRX и SRRIX
QMFRX берет комиссию в 3.45%, что несколько больше комиссии SRRIX в 2.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFRX и SRRIX
Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SRRIX в 18.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.44% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 18.27% | 20.14% | 21.58% | 20.02% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.06% | 2.32% | 0.10% | 6.16% | 8.41% |
Часто задаваемые вопросы
QMFRX and SRRIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFRX и SRRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор