PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QMFRX с QCFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QMFRX и QCFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QMFRX показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 18.21%.


QMFRX

1 день
-0.23%
1 месяц
7.39%
С начала года
11.42%
6 месяцев
13.04%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCFNX

1 день
-0.23%
1 месяц
5.05%
С начала года
18.21%
6 месяцев
18.54%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QMFRX и QCFNX


2026 (YTD)2025
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6
11.42%3.55%
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N
18.21%1.98%

Correlation

The correlation between QMFRX and QCFNX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR MS Fusion Fund Class R6

AQR CVX Fusion Fund Class N

Доходность на риск

Сравнение QMFRX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMFRX vs. QCFNX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QMFRXQCFNXРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

2.85

-0.71

Просадки

Сравнение просадок QMFRX и QCFNX

Максимальная просадка QMFRX за все время составила -10.27%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFRX и QCFNX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QMFRXQCFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.27%

-8.02%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.23%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.59%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности QMFRX и QCFNX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QMFRXQCFNXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

14.58%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

14.58%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

14.58%

-0.32%

Сравнение комиссий QMFRX и QCFNX

QMFRX берет комиссию в 3.45%, что несколько больше комиссии QCFNX в 2.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QMFRX и QCFNX

Дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QCFNX в 6.53%


ПозицияTTM2025
QCFNX
AQR CVX Fusion Fund Class N
6.53%7.72%
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6
0.43%0.47%

Часто задаваемые вопросы


QMFRX and QCFNX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QMFRX и QCFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор