Сравнение QMFNX с SRRIX
QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) and SRRIX (Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. QMFNX charges 3.80%/yr vs 2.35%/yr for SRRIX.
Доходность
Сравнение доходности QMFNX и SRRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFNX показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у SRRIX с доходностью 8.58%.
QMFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRRIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 32.69%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам QMFNX и SRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 11.26% | 3.54% |
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 8.58% | 5.17% |
Correlation
The correlation between QMFNX and SRRIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMFNX vs. SRRIX — Ранг доходности на риск
QMFNX
SRRIX
Сравнение QMFNX c SRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFNX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 0.88 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок QMFNX и SRRIX
Максимальная просадка QMFNX за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки SRRIX в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFNX и SRRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFNX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -27.22% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -9.90% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFNX и SRRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFNX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 2.58% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 13.95% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 11.01% | +3.30% |
Сравнение комиссий QMFNX и SRRIX
QMFNX берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии SRRIX в 2.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFNX и SRRIX
Дивидендная доходность QMFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SRRIX в 18.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 18.55% | 20.14% | 21.58% | 20.02% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.06% | 2.32% | 0.10% | 6.16% | 8.41% |
Часто задаваемые вопросы
QMFNX and SRRIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFNX и SRRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор