Сравнение QMFNX с QCFNX
QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) and QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) are both mutual funds - QMFNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR, while QCFNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QMFNX charges 3.80%/yr vs 2.42%/yr for QCFNX.
Доходность
Сравнение доходности QMFNX и QCFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMFNX показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у QCFNX с доходностью 18.21%.
QMFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCFNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMFNX и QCFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 11.26% | 3.54% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 18.21% | 1.98% |
Correlation
The correlation between QMFNX and QCFNX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QMFNX c QCFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX) и AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMFNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 2.85 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок QMFNX и QCFNX
Максимальная просадка QMFNX за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки QCFNX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMFNX и QCFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMFNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -8.02% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.23% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.59% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMFNX и QCFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMFNX | QCFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 14.58% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 14.58% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 14.58% | -0.27% |
Сравнение комиссий QMFNX и QCFNX
QMFNX берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии QCFNX в 2.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMFNX и QCFNX
Дивидендная доходность QMFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QCFNX в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.53% | 7.72% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
QMFNX and QCFNX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QMFNX и QCFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор