Сравнение QMAX.TO с SDAY.NEO
QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - QMAX.TO is a Technology Equities fund actively managed by Hamilton Capital, while SDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for SDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности QMAX.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у SDAY.NEO с доходностью 9.75%.
QMAX.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAX.TO и SDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 20.31% | 11.54% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 9.75% | 4.48% |
Correlation
The correlation between QMAX.TO and SDAY.NEO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAX.TO vs. SDAY.NEO — Ранг доходности на риск
QMAX.TO
SDAY.NEO
Сравнение QMAX.TO c SDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAX.TO | SDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAX.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.45 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок QMAX.TO и SDAY.NEO
Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки SDAY.NEO в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и SDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAX.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -7.75% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.72% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -1.86% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAX.TO и SDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAX.TO | SDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 11.54% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 11.54% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 11.54% | +12.12% |
Сравнение комиссий QMAX.TO и SDAY.NEO
QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAX.TO и SDAY.NEO
Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности SDAY.NEO в 16.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 9.47% | 10.79% | 10.90% | 2.01% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.19% | 8.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QMAX.TO and SDAY.NEO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
QMAX.TO is categorized as Technology Equities, while SDAY.NEO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.85% for SDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и SDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор