Сравнение QMAX.TO с MTRX.TO
QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and MTRX.TO (Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF) are both Technology Equities funds. QMAX.TO is actively managed, while MTRX.TO is passively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 83.71% for MTRX.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for MTRX.TO.
Доходность
Сравнение доходности QMAX.TO и MTRX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у MTRX.TO с доходностью 38.57%.
QMAX.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTRX.TO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 37.27%
- 1 год
- 83.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAX.TO и MTRX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 20.31% | 15.86% |
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 38.57% | 37.29% |
Correlation
The correlation between QMAX.TO and MTRX.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between QMAX.TO and MTRX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAX.TO vs. MTRX.TO — Ранг доходности на риск
QMAX.TO
MTRX.TO
Сравнение QMAX.TO c MTRX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAX.TO | MTRX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 5.69 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 19.58 | -14.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAX.TO | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.88 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 2.05 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок QMAX.TO и MTRX.TO
Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки MTRX.TO в -19.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и MTRX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAX.TO | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -19.75% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -14.79% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -1.02% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.04% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 4.29% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAX.TO и MTRX.TO
Текущая волатильность для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) составляет 6.68%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAX.TO | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 9.59% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 23.58% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 29.19% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 31.78% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 31.78% | -8.12% |
Сравнение комиссий QMAX.TO и MTRX.TO
QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MTRX.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAX.TO и MTRX.TO
Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности MTRX.TO в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 9.47% | 10.79% | 10.90% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
QMAX.TO and MTRX.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTRX.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTRX.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for QMAX.TO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 0.49% for MTRX.TO.
Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и MTRX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор