Сравнение QMAX.TO с FINN.NEO
QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QMAX.TO returned 42.35% vs 73.31% for FINN.NEO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QMAX.TO charges 0.65%/yr vs 1.13%/yr for FINN.NEO.
Доходность
Сравнение доходности QMAX.TO и FINN.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAX.TO показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 41.97%.
QMAX.TO
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 17.49%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FINN.NEO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 41.97%
- 6 месяцев
- 40.52%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 45.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAX.TO и FINN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 20.31% | 16.57% | 37.65% | 16.15% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 41.97% | 20.61% | 58.65% | 18.44% |
Correlation
The correlation between QMAX.TO and FINN.NEO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between QMAX.TO and FINN.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAX.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск
QMAX.TO
FINN.NEO
Сравнение QMAX.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAX.TO | FINN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.53 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 6.17 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 20.55 | -15.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAX.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.30 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 2.12 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок QMAX.TO и FINN.NEO
Максимальная просадка QMAX.TO за все время составила -26.77%, примерно равная максимальной просадке FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAX.TO и FINN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAX.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -25.66% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | -11.94% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.78% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.02% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 3.58% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAX.TO и FINN.NEO
Текущая волатильность для Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) составляет 6.68%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что QMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAX.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.46% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 17.72% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 22.35% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 22.27% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 22.27% | +1.39% |
Сравнение комиссий QMAX.TO и FINN.NEO
QMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAX.TO и FINN.NEO
Дивидендная доходность QMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 9.47% | 10.79% | 10.90% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
QMAX.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.13% for FINN.NEO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for QMAX.TO and 1.13% for FINN.NEO.
Подберите оптимальное распределение для QMAX.TO и FINN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор