Сравнение QMAG с JANB
QMAG (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QMAG charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности QMAG и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMAG показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у JANB с доходностью 5.22%.
QMAG
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QMAG и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QMAG FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August | 5.86% | 2.57% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 5.22% | 2.69% |
Correlation
The correlation between QMAG and JANB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMAG vs. JANB — Ранг доходности на риск
QMAG
JANB
Сравнение QMAG c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August (QMAG) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMAG | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMAG | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.73 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок QMAG и JANB
Максимальная просадка QMAG за все время составила -12.44%, что больше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMAG и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMAG | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.44% | -6.52% | -5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.03% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -1.13% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QMAG и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMAG | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 7.48% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.89% | 7.48% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.89% | 7.48% | +3.41% |
Сравнение комиссий QMAG и JANB
QMAG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMAG и JANB
Ни QMAG, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QMAG and JANB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QMAG.
QMAG and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for QMAG and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для QMAG и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор