PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFRX с WRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLFRX с WRAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) are both Long-Short funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFRX charges 6.20%/yr vs 1.24%/yr for WRAIX.

Доходность

Сравнение доходности QLFRX и WRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFRX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у WRAIX с доходностью 3.62%.

QLFRX

1 день
-0.25%
1 месяц
6.61%
С начала года
0.58%
6 месяцев
4.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WRAIX

1 день
-0.07%
1 месяц
1.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.09%
1 год
8.00%
3 года*
8.63%
5 лет*
5.41%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFRX и WRAIX

2026 (YTD)2025
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		0.58%6.80%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		3.62%2.24%

Correlation

The correlation between QLFRX and WRAIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.65

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class R6

Wilmington Global Alpha Equities Fund

Часто сравнивают с QLFRX:
QLFRX с QRPRXQLFRX с BIVIXQLFRX с NLSIXQLFRX с QRPNXQLFRX с QCFIXQLFRX с QSPRXQLFRX с BTPIX
Часто сравнивают с WRAIX:
WRAIX с WIBMXWRAIX с GTAPXWRAIX с MNWIXWRAIX с WMLIXWRAIX с BTPIXWRAIX с SNOIXWRAIX с WTAIX

Доходность на риск

QLFRX vs. WRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFRX
WRAIX
Ранг доходности на риск WRAIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRAIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRAIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRAIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFRX c WRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFRX vs. WRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFRXWRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.69

+0.22

Просадки

Сравнение просадок QLFRX и WRAIX

Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки WRAIX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и WRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLFRXWRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-15.44%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.13%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-1.98%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFRX и WRAIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLFRXWRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

5.91%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

6.47%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

6.73%

+9.16%

Сравнение комиссий QLFRX и WRAIX

QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии WRAIX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFRX и WRAIX

Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности WRAIX в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		0.22%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WRAIX
Wilmington Global Alpha Equities Fund		0.17%0.17%1.47%1.31%2.77%0.52%1.98%1.15%1.25%1.15%0.30%2.38%

Часто задаваемые вопросы

QLFRX and WRAIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFRX и WRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор