Сравнение QLFRX с QMHNX
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and QMHNX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N) are both mutual funds - QLFRX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QMHNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QLFRX charges 6.20%/yr vs 4.12%/yr for QMHNX.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и QMHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFRX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 12.51%.
QLFRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMHNX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 12.51%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 4.73%
Сравнение доходности по годам QLFRX и QMHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | -3.41% | 6.80% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 12.51% | 1.80% |
Correlation
The correlation between QLFRX and QMHNX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFRX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск
QLFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMHNX
Сравнение QLFRX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFRX | QMHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и QMHNX
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и QMHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -40.29% | +25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -5.43% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -18.15% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и QMHNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 13.50% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.27% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.24% | +1.57% |
Сравнение комиссий QLFRX и QMHNX
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии QMHNX в 4.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и QMHNX
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности QMHNX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.23% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.68% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
Часто задаваемые вопросы
QLFRX and QMHNX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и QMHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор