PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFRX с MNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLFRX с MNWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).

QLFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QLFRX и MNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLFRX и MNWIX

2026 (YTD)2025
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		-13.05%6.80%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-3.15%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, QLFRX показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у MNWIX с доходностью -3.15%.

QLFRX

1 день
0.48%
1 месяц
-8.73%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MNWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.57%
1 год
2.10%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class R6

MFS Managed Wealth Fund

Часто сравнивают с QLFRX:
QLFRX с QCFIXQLFRX с QSPNXQLFRX с BPLEXQLFRX с NLSIXQLFRX с QRPNXQLFRX с BIVIXQLFRX с BTPIX
Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с VMNIXMNWIX с GARIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRX

Сравнение комиссий QLFRX и MNWIX

QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.

QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

QLFRX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFRX
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFRX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFRX vs. MNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFRXMNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.19

0.79

-1.98

Корреляция

Корреляция между QLFRX и MNWIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFRX и MNWIX

Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности MNWIX в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		0.26%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Просадки

Сравнение просадок QLFRX и MNWIX

Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и MNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLFRXMNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-5.57%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-4.16%

-9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-1.13%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.34%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFRX и MNWIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLFRXMNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

5.84%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

3.84%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

3.77%

+11.86%