Сравнение QLFRX с KCEIX
QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QLFRX charges 6.20%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.
Доходность
Сравнение доходности QLFRX и KCEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFRX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 8.98%.
QLFRX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCEIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLFRX и KCEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | -3.41% | 6.80% |
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 8.98% | 1.89% |
Correlation
The correlation between QLFRX and KCEIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFRX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск
QLFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KCEIX
Сравнение QLFRX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFRX | KCEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFRX и KCEIX
Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и KCEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFRX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -16.07% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -0.81% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -3.42% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFRX и KCEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFRX | KCEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 6.33% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 6.85% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 8.06% | +8.75% |
Сравнение комиссий QLFRX и KCEIX
QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFRX и KCEIX
Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности KCEIX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCEIX Knights of Columbus Long/Short Equity Fund | 1.51% | 1.66% | 2.35% | 2.20% | 7.60% | 0.00% | 0.14% |
QLFRX AQR LSE Fusion Fund Class R6 | 0.23% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFRX and KCEIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFRX и KCEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор