PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFRX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLFRX с KCEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QLFRX (AQR LSE Fusion Fund Class R6) and KCEIX (Knights of Columbus Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. QLFRX charges 6.20%/yr vs 1.50%/yr for KCEIX.

Доходность

Сравнение доходности QLFRX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFRX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 6.89%.

QLFRX

1 день
-0.25%
1 месяц
6.61%
С начала года
0.58%
6 месяцев
4.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.52%
1 месяц
2.94%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.85%
1 год
11.72%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFRX и KCEIX

2026 (YTD)2025
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		0.58%6.80%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		6.89%1.47%

Correlation

The correlation between QLFRX and KCEIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class R6

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с QLFRX:
QLFRX с QRPRXQLFRX с BIVIXQLFRX с NLSIXQLFRX с QRPNXQLFRX с QCFIXQLFRX с QSPRXQLFRX с BTPIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с GARIXKCEIX с KCXIXKCEIX с ATESX

Доходность на риск

QLFRX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFRX
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFRX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class R6 (QLFRX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFRX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFRXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.85

+0.05

Просадки

Сравнение просадок QLFRX и KCEIX

Максимальная просадка QLFRX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFRX и KCEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLFRXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-16.07%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.52%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.47%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFRX и KCEIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLFRXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

5.85%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

6.91%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

8.06%

+7.83%

Сравнение комиссий QLFRX и KCEIX

QLFRX берет комиссию в 6.20%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFRX и KCEIX

Дивидендная доходность QLFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности KCEIX в 1.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.52%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%
QLFRX
AQR LSE Fusion Fund Class R6		0.22%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLFRX and KCEIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFRX и KCEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор