Сравнение QLFNX с QSPNX
QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) are both mutual funds - QLFNX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while QSPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. QLFNX charges 6.55%/yr vs 6.14%/yr for QSPNX.
Доходность
Сравнение доходности QLFNX и QSPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFNX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 12.78%.
QLFNX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSPNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам QLFNX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.50% | 6.71% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 12.78% | -1.40% |
Correlation
The correlation between QLFNX and QSPNX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFNX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
QLFNX
QSPNX
Сравнение QLFNX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFNX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.60 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок QLFNX и QSPNX
Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и QSPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFNX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -41.79% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -9.60% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFNX и QSPNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFNX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 9.63% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.85% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 12.82% | +3.11% |
Сравнение комиссий QLFNX и QSPNX
QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии QSPNX в 6.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFNX и QSPNX
Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QSPNX в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.12% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
QLFNX and QSPNX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFNX и QSPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор