Сравнение QLFNX с NLSIX
QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and NLSIX (Neuberger Berman Long Short Fund) are both Long-Short funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFNX charges 6.55%/yr vs 1.28%/yr for NLSIX.
Доходность
Сравнение доходности QLFNX и NLSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFNX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у NLSIX с доходностью 2.34%.
QLFNX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NLSIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение доходности по годам QLFNX и NLSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.50% | 6.71% |
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 2.34% | -0.05% |
Correlation
The correlation between QLFNX and NLSIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFNX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск
QLFNX
NLSIX
Сравнение QLFNX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLFNX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок QLFNX и NLSIX
Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, примерно равная максимальной просадке NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и NLSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFNX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -14.75% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.58% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -2.02% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFNX и NLSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFNX | NLSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 4.91% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 6.66% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 7.32% | +8.61% |
Сравнение комиссий QLFNX и NLSIX
QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии NLSIX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFNX и NLSIX
Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что больше доходности NLSIX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLSIX Neuberger Berman Long Short Fund | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.97% | 7.01% | 1.13% | 2.15% | 2.39% | 5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFNX and NLSIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFNX и NLSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор