Сравнение QLFNX с LONGX
QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and LONGX (Longboard Alternative Growth Fund) are both Long-Short funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QLFNX charges 6.55%/yr vs 1.99%/yr for LONGX.
Доходность
Сравнение доходности QLFNX и LONGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFNX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у LONGX с доходностью 12.82%.
QLFNX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LONGX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 24.95%
Сравнение доходности по годам QLFNX и LONGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | -4.08% | 6.71% |
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 12.82% | 0.81% |
Correlation
The correlation between QLFNX and LONGX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFNX vs. LONGX — Ранг доходности на риск
QLFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LONGX
Сравнение QLFNX c LONGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и Longboard Alternative Growth Fund (LONGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFNX | LONGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFNX и LONGX
Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки LONGX в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и LONGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFNX | LONGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -77.16% | +62.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -0.06% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -7.34% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFNX и LONGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFNX | LONGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 10.91% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 11.91% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 137.79% | -120.87% |
Сравнение комиссий QLFNX и LONGX
QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии LONGX в 1.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFNX и LONGX
Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как LONGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGX Longboard Alternative Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 7.64% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 268.50% | 23.29% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFNX and LONGX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFNX и LONGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор