Сравнение QLFNX с AQRNX
QLFNX (AQR LSE Fusion Fund Class N) and AQRNX (AQR Multi-Asset Fund Class N) are both mutual funds - QLFNX is a Long-Short fund actively managed by AQR, while AQRNX is a Diversified Portfolio fund actively managed by AQR. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QLFNX charges 6.55%/yr vs 1.31%/yr for AQRNX.
Доходность
Сравнение доходности QLFNX и AQRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLFNX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у AQRNX с доходностью 7.49%.
QLFNX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQRNX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам QLFNX и AQRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | -4.08% | 6.71% |
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 7.49% | 1.33% |
Correlation
The correlation between QLFNX and AQRNX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLFNX vs. AQRNX — Ранг доходности на риск
QLFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AQRNX
Сравнение QLFNX c AQRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX) и AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLFNX | AQRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLFNX и AQRNX
Максимальная просадка QLFNX за все время составила -14.54%, что меньше максимальной просадки AQRNX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFNX и AQRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLFNX | AQRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.54% | -19.37% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -2.89% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -4.88% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QLFNX и AQRNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLFNX | AQRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 10.15% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 10.70% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 9.81% | +7.11% |
Сравнение комиссий QLFNX и AQRNX
QLFNX берет комиссию в 6.55%, что несколько больше комиссии AQRNX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLFNX и AQRNX
Дивидендная доходность QLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности AQRNX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 3.42% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
QLFNX AQR LSE Fusion Fund Class N | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QLFNX and AQRNX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QLFNX и AQRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор